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Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras
Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados pe...
Salvato in:
| Pubblicato in: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
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| Autori principali: | , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Português |
| Pubblicazione: |
Universidade de São Paulo
2016
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257146803009 |
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