Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras

Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados pe...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:Revista Contabilidade & Finanças - USP
Main Authors: Fernando Nascimento de Oliveira, Renan Feuchard Pinto
פורמט: Artigo
שפה:Português
יצא לאור: Universidade de São Paulo 2016
נושאים:
Administración y Contabilidad
base
Petrobras
Asset swap spread
título de crédito
credit default swap
גישה מקוונת:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257146803009
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים