Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras

Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados pe...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:Revista Contabilidade & Finanças - USP
المؤلفون الرئيسيون: Fernando Nascimento de Oliveira, Renan Feuchard Pinto
التنسيق: Artigo
اللغة:Português
منشور في: Universidade de São Paulo 2016
الموضوعات:
Administración y Contabilidad
base
Petrobras
Asset swap spread
título de crédito
credit default swap
الوصول للمادة أونلاين:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257146803009
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة