Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox
El principal resultado de este artículo consiste en la resolución del problema inverso del modelo de Black-Cox (1976), usando el método propuesto por Sukhomlin (2007). Se parte del enfoque retrógrado (backward) para obtener una expresión exacta de la volatilidad implícita en función de parámetros cu...
שמור ב:
| הוצא לאור ב: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
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| Principais autores: | , |
| פורמט: | Artigo |
| שפה: | Espanhol |
| יצא לאור: |
Universidad Pablo de Olavide
2010
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233116358005 |
| תגים: |
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