Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox
El principal resultado de este artículo consiste en la resolución del problema inverso del modelo de Black-Cox (1976), usando el método propuesto por Sukhomlin (2007). Se parte del enfoque retrógrado (backward) para obtener una expresión exacta de la volatilidad implícita en función de parámetros cu...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
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| المؤلفون الرئيسيون: | , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Espanhol |
| منشور في: |
Universidad Pablo de Olavide
2010
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| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233116358005 |
| الوسوم: |
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