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Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox
El principal resultado de este artículo consiste en la resolución del problema inverso del modelo de Black-Cox (1976), usando el método propuesto por Sukhomlin (2007). Se parte del enfoque retrógrado (backward) para obtener una expresión exacta de la volatilidad implícita en función de parámetros cu...
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| Publicado no: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Pablo de Olavide
2010
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233116358005 |
| Tags: |
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