Extração de informação de opções cambiais no Brasil
Neste artigo, extraem-se densidades de probabilidade neutras ao risco da taxa futura de câmbio, a partir de prêmios de opções cambiais negociadas no mercado brasileiro entre 2000 e 2005. Três medidas destacam-se nessa extração: volatilidade, assimetria e curtose implícitas. A volatilidade implícita...
Enregistré dans:
| Publié dans: | Revista de Administração - RAUSP |
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| Auteurs principaux: | , |
| Format: | Artigo |
| Langue: | Espanhol |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2007
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223417523008 |
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