Extração de informação de opções cambiais no Brasil
Neste artigo, extraem-se densidades de probabilidade neutras ao risco da taxa futura de câmbio, a partir de prêmios de opções cambiais negociadas no mercado brasileiro entre 2000 e 2005. Três medidas destacam-se nessa extração: volatilidade, assimetria e curtose implícitas. A volatilidade implícita...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Revista de Administração - RAUSP |
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| Hlavní autoři: | , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Universidade de São Paulo
2007
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223417523008 |
| Tagy: |
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