Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés

En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija. De esta forma, se encuentra que el modelo de Diebold, Rudebusch y Aruoba se desempeña...

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Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Estudios Gerenciales
Hlavní autoři:	Sara Isabel Álvarez-Franco, Diego Alexander Restrepo-Tobón, Mateo Velásquez-Giraldo
Médium:	Artigo
Jazyk:	Espanhol
Vydáno:	Universidad ICESI 2017
Témata:	Administración y Contabilidad
On-line přístup:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21252448006 https://www.redalyc.org/journal/212/21252448006/ https://www.redalyc.org/journal/212/21252448006/html/ https://www.redalyc.org/journal/212/21252448006/21252448006.epub https://www.redalyc.org/journal/212/21252448006/movil
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