Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés
En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija. De esta forma, se encuentra que el modelo de Diebold, Rudebusch y Aruoba se desempeña...
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| Publicado no: | Estudios Gerenciales |
|---|---|
| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad ICESI
2017
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21252448006 https://www.redalyc.org/journal/212/21252448006/ https://www.redalyc.org/journal/212/21252448006/html/ https://www.redalyc.org/journal/212/21252448006/21252448006.epub https://www.redalyc.org/journal/212/21252448006/movil |
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