Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos...
Guardat en:
| Publicat a: | RAM. Revista de Administração Mackenzie |
|---|---|
| Autors principals: | , , , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicat: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2014
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195430660006 |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|