Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos...
Zapisane w:
| Wydane w: | RAM. Revista de Administração Mackenzie |
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| Główni autorzy: | , , , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Português |
| Wydane: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2014
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195430660006 |
| Etykiety: |
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