MODELAGEM DAS DISTRIBUIÇÕES DAS TAXAS DE RETORNO DOS ÍNDICES IBOVESPA E S&P500
Discussões acerca da distribuição de retornos de índices de ações têm sido recorrentes na literatura financeira, especialmente por seu uso em modelos que adotam a normalidade desses retornos como premissa. Seguindo a linha dos trabalhos de Ingersoll Jr. (1987) e Hamada e Valdez (2004), analisou-se a...
I tiakina i:
| I whakaputaina i: | RAM. Revista de Administração Mackenzie |
|---|---|
| Ngā kaituhi matua: | , |
| Hōputu: | Artigo |
| Reo: | Espanhol |
| I whakaputaina: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2009
|
| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195415467006 |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|