MODELAGEM DAS DISTRIBUIÇÕES DAS TAXAS DE RETORNO DOS ÍNDICES IBOVESPA E S&P500
Discussões acerca da distribuição de retornos de índices de ações têm sido recorrentes na literatura financeira, especialmente por seu uso em modelos que adotam a normalidade desses retornos como premissa. Seguindo a linha dos trabalhos de Ingersoll Jr. (1987) e Hamada e Valdez (2004), analisou-se a...
保存先:
| 出版年: | RAM. Revista de Administração Mackenzie |
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| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidade Presbiteriana Mackenzie
2009
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195415467006 |
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