An empirical comparison of the performance of alternative option pricing models
This paper presents a comparison of alternative option pricing models basedneither on jump-di��usion nor stochastic volatility data generating processes.We assume either a smooth volatility function of some previously defined explanatoryvariables or a model in which discrete-based obse...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Εκδόθηκε σε: | Investigaciones Económicas |
|---|---|
| Κύριοι συγγραφείς: | , , , |
| Μορφή: | Artigo |
| Γλώσσα: | Inglês |
| Έκδοση: |
Fundación SEPI
2005
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17329303 |
| Ετικέτες: |
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|