An empirical comparison of the performance of alternative option pricing models
This paper presents a comparison of alternative option pricing models basedneither on jump-di��usion nor stochastic volatility data generating processes.We assume either a smooth volatility function of some previously defined explanatoryvariables or a model in which discrete-based obse...
Сохранить в:
| Опубликовано в:: | Investigaciones Económicas |
|---|---|
| Главные авторы: | , , , |
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Inglês |
| Опубликовано: |
Fundación SEPI
2005
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17329303 |
| Метки: |
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|