Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR
En muchas situaciones, la teoría recomienda un determinado modelo predictivo para una serie de tiempo financiera. Sin embargo, algunos comportamientos de estas series hacen que el modelo no sea apropiado. Una de las razones para ello puede ser la no linealidad de esos comportamientos. Se propone tra...
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| Publicat a: | Lecturas de Economía |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad de Antioquia
2004
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155217794005 |
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