A carregar...

Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR

En muchas situaciones, la teoría recomienda un determinado modelo predictivo para una serie de tiempo financiera. Sin embargo, algunos comportamientos de estas series hacen que el modelo no sea apropiado. Una de las razones para ello puede ser la no linealidad de esos comportamientos. Se propone tra...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Publicado no:Lecturas de Economía
Main Authors: Fredy Pérez, Hermilson Velásquez
Formato: Artigo
Idioma:Espanhol
Publicado em: Universidad de Antioquia 2004
Assuntos:
Acesso em linha:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155217794005
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!