PREVISÃO DA VOLATILIDADE NO MERCADO INTERBANCÁRIO DE CÂMBIO
O artigo apresenta um estudo comparativo da capacidade preditiva dos modelos EWMA, GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1), quando utilizados para prever a volatilidade das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário brasileiro. A amostra é composta pelas cotações diárias de fechamento da ta...
Zapisane w:
| Wydane w: | RAE - Revista de Administração de Empresas |
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| Główni autorzy: | , , , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Português |
| Wydane: |
Fundação Getulio Vargas
2005
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155178833008 |
| Etykiety: |
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