PREVISÃO DA VOLATILIDADE NO MERCADO INTERBANCÁRIO DE CÂMBIO
O artigo apresenta um estudo comparativo da capacidade preditiva dos modelos EWMA, GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1), quando utilizados para prever a volatilidade das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário brasileiro. A amostra é composta pelas cotações diárias de fechamento da ta...
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| Veröffentlicht in: | RAE - Revista de Administração de Empresas |
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| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Português |
| Veröffentlicht: |
Fundação Getulio Vargas
2005
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155178833008 |
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