Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH

Objetivo: Analizar la volatilidad dinámica entre principales bancos situados en México.Metodología: Se emplean dos metodologías alternas: i) DCC-GARCH y ii) Cópula-GARCH con ventanas móviles. Se utilizan los precios accionarios semanales de cierre de cuatro bancos en México: BBVA, Citi-Banamex, Ba...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ

Հրատարակված է:	EconoQuantum
Հիմնական հեղինակներ:	C. Bucio-Pacheco, M. Sosa-Castro, F. Reyes-Zarate
Ձևաչափ:	Artigo
Լեզու:	Espanhol
Հրապարակվել է:	Universidad de Guadalajara 2023
Խորագրեր:	Economía y Finanzas
Առցանց հասանելիություն:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125079290004 https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/ https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/html/ https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/125079290004.epub https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/movil
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!