Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH
Objetivo: Analizar la volatilidad dinámica entre principales bancos situados en México.Metodología: Se emplean dos metodologías alternas: i) DCC-GARCH y ii) Cópula-GARCH con ventanas móviles. Se utilizan los precios accionarios semanales de cierre de cuatro bancos en México: BBVA, Citi-Banamex, Ba...
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| Udgivet i: | EconoQuantum |
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| Principais autores: | , , |
| Format: | Artigo |
| Sprog: | Espanhol |
| Udgivet: |
Universidad de Guadalajara
2023
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| Fag: | |
| Online adgang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125079290004 https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/ https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/html/ https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/125079290004.epub https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/movil |
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