Modelo multifactorial APT para el análisis de los factores de riesgo macroeconómico a los que se exponen los hedge fund
Existen solo dos teorías con un riguroso fundamento para calcular el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad de los activos: el CAPM y el APT. Sin embargo, a diferencia del CAPM, el APT acepta la existencia de diversas fuentes de riesgo sistemático. Por otro lado, dado que los he...
Salvato in:
| Pubblicato in: | EconoQuantum |
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| Autore principale: | |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Universidad de Guadalajara
2017
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125049863001 https://www.redalyc.org/journal/1250/125049863001/ https://www.redalyc.org/journal/1250/125049863001/html/ https://www.redalyc.org/journal/1250/125049863001/125049863001.epub https://www.redalyc.org/journal/1250/125049863001/movil |
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