Modelo multifactorial APT para el análisis de los factores de riesgo macroeconómico a los que se exponen los hedge fund

Existen solo dos teorías con un riguroso fundamento para calcular el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad de los activos: el CAPM y el APT. Sin embargo, a diferencia del CAPM, el APT acepta la existencia de diversas fuentes de riesgo sistemático. Por otro lado, dado que los he...

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Bibliographic Details

Published in:	EconoQuantum
Main Author:	Elitania Leyva Rayón
Format:	Artigo
Language:	Espanhol
Published:	Universidad de Guadalajara 2017
Subjects:	Economía y Finanzas
Online Access:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125049863001 https://www.redalyc.org/journal/1250/125049863001/ https://www.redalyc.org/journal/1250/125049863001/html/ https://www.redalyc.org/journal/1250/125049863001/125049863001.epub https://www.redalyc.org/journal/1250/125049863001/movil
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