Portfolio Construction Based on Implied Correlation Information and Value at Risk
Value at Risk (VaR) is a commonly used downside-risk measure giving the worst-case asset loss over a target horizon for a given confidence level. Implied correlation from VaR is an alternative form of the correlation coefficient calculated not only based on historic performance, but taking into acco...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | EconoQuantum |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Universidad de Guadalajara
2015
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125043458006 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|