Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos
En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es...
保存先:
| 出版年: | EconoQuantum |
|---|---|
| 第一著者: | |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad de Guadalajara
2009
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125012551008 |
| タグ: |
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|