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Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos
En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es...
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Опубликовано в: : | EconoQuantum |
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Главный автор: | |
Формат: | Artigo |
Язык: | Espanhol |
Опубликовано: |
Universidad de Guadalajara
2009
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Предметы: | |
Online-ссылка: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125012551008 |
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