Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de risco de mercado denominada Valor em Risco -...
Gardado en:
| Publicado en: | BBR - Brazilian Business Review |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado: |
FUCAPE Business School
2007
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016619005 |
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