Citace záznamu

Citace podle APA (7th ed.)
Galdi, F. C., & Pereira, L. M. (2007). Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica. BBR - Brazilian Business Review.
Citace podle Chicago (17th ed.)
Galdi, Fernando Caio, a Leonel Molero Pereira. "Valor Em Risco (VaR) Utilizando Modelos De Previsão De Volatilidade: EWMA, GARCH E Volatilidade Estocástica." BBR - Brazilian Business Review 2007.
Citace podle MLA (9th ed.)
Galdi, Fernando Caio, a Leonel Molero Pereira. "Valor Em Risco (VaR) Utilizando Modelos De Previsão De Volatilidade: EWMA, GARCH E Volatilidade Estocástica." BBR - Brazilian Business Review, 2007.
Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel..