Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad

Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantes para analizar el proceso de transmisión de la media y volatilidad entre mercados de futuros de crudo y mercados físicos del petróleo mexicano. Los resultados revelan la existencia de patrones de transmisión de informaci...

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Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής

Εκδόθηκε σε:	Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía
Κύριος συγγραφέας:	Raúl de Jesús Gutiérrez
Μορφή:	Artigo
Γλώσσα:	Espanhol
Έκδοση:	Universidad Nacional Autónoma de México 2018
Θέματα:	Economía y Finanzas
Διαθέσιμο Online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857345002 https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/ https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/html/ https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/11857345002.epub https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/movil
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