APLICAÇÃO DO MODELO ALTERNATIVO DE TRÊS FATORES NA ESTIMAÇÃO DOS RETORNOS DAS AÇÕES DO MERCADO BRASILEIRO
Motivado pelo fraco desempenho dos modelos CAPM e de Fama French (1993) e pelos bons resultados do modelo de Chen, Novy-Marx e Zhang (2010) tanto no mercado Americano, quanto no Europeu, este artigo teve por objetivo analisar como os fatores investimento e ROA são precificados e se explicam parte da...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Revista Universo Contábil |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Português |
| منشور في: |
Universidade Regional de Blumenau
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117047336003 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|