APLICAÇÃO DO MODELO ALTERNATIVO DE TRÊS FATORES NA ESTIMAÇÃO DOS RETORNOS DAS AÇÕES DO MERCADO BRASILEIRO
Motivado pelo fraco desempenho dos modelos CAPM e de Fama French (1993) e pelos bons resultados do modelo de Chen, Novy-Marx e Zhang (2010) tanto no mercado Americano, quanto no Europeu, este artigo teve por objetivo analisar como os fatores investimento e ROA são precificados e se explicam parte da...
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| Udgivet i: | Revista Universo Contábil |
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| Principais autores: | , |
| Format: | Artigo |
| Sprog: | Português |
| Udgivet: |
Universidade Regional de Blumenau
2016
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| Fag: | |
| Online adgang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117047336003 |
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