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Robust Estimation for Bivariate Poisson INGARCH Models
In the integer-valued generalized autoregressive conditional heteroscedastic (INGARCH) models, parameter estimation is conventionally based on the conditional maximum likelihood estimator (CMLE). However, because the CMLE is sensitive to outliers, we consider a robust estimation method for bivariate...
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| Publicado no: | Entropy (Basel) |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
MDPI
2021
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8003669/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33808839 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.3390/e23030367 |
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