Yüklüyor......
Monitoring Parameter Change for Time Series Models of Counts Based on Minimum Density Power Divergence Estimator
In this study, we consider an online monitoring procedure to detect a parameter change for integer-valued generalized autoregressive heteroscedastic (INGARCH) models whose conditional density of present observations over past information follows one parameter exponential family distributions. For th...
Kaydedildi:
| Yayımlandı: | Entropy (Basel) |
|---|---|
| Asıl Yazarlar: | , |
| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Inglês |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
MDPI
2020
|
| Konular: | |
| Online Erişim: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7711929/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33287071 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.3390/e22111304 |
| Etiketler: |
Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|