טוען...
ADAPTIVE ROBUST VARIABLE SELECTION
Heavy-tailed high-dimensional data are commonly encountered in various scientific fields and pose great challenges to modern statistical analysis. A natural procedure to address this problem is to use penalized quantile regression with weighted L(1)-penalty, called weighted robust Lasso (WR-Lasso),...
שמור ב:
| הוצא לאור ב: | Ann Stat |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| פורמט: | Artigo |
| שפה: | Inglês |
| יצא לאור: |
2014
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4286898/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25580039 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1214/13-AOS1191 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|