A carregar...

ADAPTIVE ROBUST VARIABLE SELECTION

Heavy-tailed high-dimensional data are commonly encountered in various scientific fields and pose great challenges to modern statistical analysis. A natural procedure to address this problem is to use penalized quantile regression with weighted L(1)-penalty, called weighted robust Lasso (WR-Lasso),...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Publicado no:Ann Stat
Main Authors: Fan, Jianqing, Fan, Yingying, Barut, Emre
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: 2014
Assuntos:
Acesso em linha:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4286898/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25580039
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1214/13-AOS1191
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!