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Sparse Multivariate Regression With Covariance Estimation

We propose a procedure for constructing a sparse estimator of a multivariate regression coefficient matrix that accounts for correlation of the response variables. This method, which we call multivariate regression with covariance estimation (MRCE), involves penalized likelihood with simultaneous es...

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Detalhes bibliográficos
Main Authors: Rothman, Adam J., Levina, Elizaveta, Zhu, Ji
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: 2010
Assuntos:
Acesso em linha:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4065863/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963268
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1198/jcgs.2010.09188
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