Ładuje się......
Maximally dependent random variables
Let X(1),..., X(n) have an arbitrary common marginal distribution function F, and let M(n) = max(X(1),..., X(n)). It is shown that EM(n) ≤ m(n), where m(n) = a(n) + n[unk](an)(∞)[1 -F(x)]dx and = F(-1)(1 - n(-1)), and that EM(n) = m(n) when X(1),..., X(n) are “maximally dependent”; i.e., P(M(n) >...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Język: | Inglês |
| Wydane: |
1976
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC335891/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16578739 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|