Đang tải...
Maximally dependent random variables
Let X(1),..., X(n) have an arbitrary common marginal distribution function F, and let M(n) = max(X(1),..., X(n)). It is shown that EM(n) ≤ m(n), where m(n) = a(n) + n[unk](an)(∞)[1 -F(x)]dx and = F(-1)(1 - n(-1)), and that EM(n) = m(n) when X(1),..., X(n) are “maximally dependent”; i.e., P(M(n) >...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
1976
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC335891/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16578739 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|