Modeling Financial Markets Using Combined Ornstein-uhlenbeck Process with Levy Noise

Objective: The main purpose of this paper is to investigate a developed stochastic algorithm for modeling financial markets using the Ornstein-uhlenbeck process combined with Levy noise. Using the closing prices of stock markets, it can be concluded that the stochastic model of the Ornstein-uhlenbec...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Mina Mohammadi, Parisa Nabati
Format: Artigo
Język:Persa
Wydane: University of Tehran 2021-11-01
Seria:تحقیقات مالی
Hasła przedmiotowe:
financial markets
levy process
ornstein-uhlenbeck model
stochastic volatility
Dostęp online:https://jfr.ut.ac.ir/article_85050_8d4bf803daf2d905fb5916dc3b3abb8f.pdf
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Podobne zapisy