লোডিং...
Modeling Financial Markets Using Combined Ornstein-uhlenbeck Process with Levy Noise
Objective: The main purpose of this paper is to investigate a developed stochastic algorithm for modeling financial markets using the Ornstein-uhlenbeck process combined with Levy noise. Using the closing prices of stock markets, it can be concluded that the stochastic model of the Ornstein-uhlenbec...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Persa |
| প্রকাশিত: |
University of Tehran
2021-11-01
|
| মালা: | تحقیقات مالی |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://jfr.ut.ac.ir/article_85050_8d4bf803daf2d905fb5916dc3b3abb8f.pdf |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|