تحميل...
Modeling Financial Markets Using Combined Ornstein-uhlenbeck Process with Levy Noise
Objective: The main purpose of this paper is to investigate a developed stochastic algorithm for modeling financial markets using the Ornstein-uhlenbeck process combined with Levy noise. Using the closing prices of stock markets, it can be concluded that the stochastic model of the Ornstein-uhlenbec...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Persa |
| منشور في: |
University of Tehran
2021-11-01
|
| سلاسل: | تحقیقات مالی |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://jfr.ut.ac.ir/article_85050_8d4bf803daf2d905fb5916dc3b3abb8f.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|