Đang tải...
Risk-aware multi-armed bandit problem with application to portfolio selection
Sequential portfolio selection has attracted increasing interest in the machine learning and quantitative finance communities in recent years. As a mathematical framework for reinforcement learning policies, the stochastic multi-armed bandit problem addresses the primary difficulty in sequential dec...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
The Royal Society
2017-01-01
|
| Loạt: | Royal Society Open Science |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsos.171377 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|