تحميل...
Risk-aware multi-armed bandit problem with application to portfolio selection
Sequential portfolio selection has attracted increasing interest in the machine learning and quantitative finance communities in recent years. As a mathematical framework for reinforcement learning policies, the stochastic multi-armed bandit problem addresses the primary difficulty in sequential dec...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
The Royal Society
2017-01-01
|
| سلاسل: | Royal Society Open Science |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsos.171377 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|