Derivados exóticos como instrumentos de cobertura del potencial riesgo de precio para generadoras de energía eléctrica en Argentina

El artículo analiza las particularidades del mercado de energía eléctrica mayorista argentino y diseña estrategias de cobertura con derivados exóticos frente a un hipotético riesgo de precio para las empresas generadoras. Metodológicamente, se desarrollan casos de estudio simulados considerando la...

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Bibliografske podrobnosti

Principais autores:	Gabriela Pesce, Florencia Verónica Pedroni, Emilio El Alabi, Paula Di Rocco
Format:	Artigo
Jezik:	Inglês
Izdano:	Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas 2022-07-01
Serija:	Revista de Economía Política de Buenos Aires
Teme:	electricidad precio de la energía volatilidad opción barrera opción asiática
Online dostop:	https://ojs.economicas.uba.ar/REPBA/article/view/2328
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