Geometric Ergodicity of the Random Walk Metropolis with Position-Dependent Proposal Covariance

We consider a Metropolis–Hastings method with proposal <inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><mrow><mi mathvariant="script">N</mi><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>,</mo><mi>h</mi><mi>G</mi><msup><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mrow><mo>−</mo>...

Полное описание

Библиографические подробности

Главный автор:	Samuel Livingstone
Формат:	Artigo
Язык:	Inglês
Опубликовано:	MDPI AG 2021-02-01
Серии:	Mathematics
Предметы:	Monte Carlo MCMC Markov chains computational statistics bayesian inference
Online-ссылка:	https://www.mdpi.com/2227-7390/9/4/341
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!