Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
Este articulo presenta algunas metodologias para cuantificar riesgo cuando la distribucion de perdidas presenta eventos extremos, debido a que los activos financieros generalmente presentan alta curtosis. De esta manera, el principal concepto utilizado en el documento es el valor en riesgo (VaR, po...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Langue: | Inglês |
| Publié: |
Universidad del Valle
2010-07-01
|
| Collection: | Cuadernos de Administración |
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/436 |
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