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RISK ASSESSMENT OF STOCKS PORTFOLIO THROUGH ENSEMBLE ARMA-GARCH AND VALUE AT RISK (CASE STUDY: INDF.JK AND ICBP.JK STOCK PRICE)

Stocks portfolio is a form of investment that can be used to minimize the risk of loss. In a stock portfolio, the Value at Risk (VaR) can be predicted through the portfolio return. If portfolio return variance is heteroskedastic risk prediction can be done by using VaR with ARIMA-GARCH or Ensemble A...

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Principais autores: Tarno Tarno, Trimono Trimono, Di Asih I Maruddani, Yuciana Wilandari, Rianti Siwi Utami
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Universitas Diponegoro 2022-01-01
coleção:Media Statistika
Assuntos:
stocks portfolio
loss risk
heteroskedastic
var, backtesting
Acesso em linha:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/media_statistika/article/view/43699
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