Código QR (código de barras bidimensional)

The Application of Delta Gamma Normal Value at Risk to Measure the Risk in the Call Option of Stock

Call options of stock have a nonlinear dependence on market risk factors, thus encouraging the development of a method capable of measuring the risk of call option of stock, namely the Delta Gamma Normal Value at Risk (DGN VaR) method. The DGN VaR method can provide a more accurate VaR estimate than...

תיאור מלא

שמור ב:
Principais autores: Ayu Astuti, Evy Sulistianingsih, Shantika Martha, Wirda Andani
פורמט: Artigo
שפה:Inglês
יצא לאור: Universitas Muhammadiyah Mataram 2024-03-01
סדרה:JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika)
נושאים:
call-option
nonlinear
black-scholes.
גישה מקוונת:http://journal.ummat.ac.id/index.php/jtam/article/view/19669
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים