Riesgo sistémico en el mercado de acciones Colombiano: alternativas de diversificación bajo eventos extremos
Se plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como una medida para la administración del riesgo en portafolios de acciones. Se describen algunos aspectos de las estructuras macro y microeconómicas del mercado en Colombia, motivando la introducción de medidas como la propues...
保存先:
| 主要な著者: | , |
|---|---|
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Inglês |
| 出版事項: |
Universidad Nacional de Colombia
2014-12-01
|
| シリーズ: | Cuadernos de Economía |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722014000200014&lng=en&tlng=en |
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