Bayesian Forecasting of Dynamic Extreme Quantiles
In this paper, we provide a novel Bayesian solution to forecasting extreme quantile thresholds that are dynamic in nature. This is an important problem in many fields of study including climatology, structural engineering, and finance. We utilize results from extreme value theory to provide the back...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
MDPI AG
2021-10-01
|
| মালা: | Forecasting |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.mdpi.com/2571-9394/3/4/45 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|